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廣發證券行業指數全面下跌因子極值捕獲收益

发布时间:2020-01-16 16:00:48

广发证券:行业指数全面下跌 因子极值捕获收益 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得125.86%的超额收益,胜率为60.17%,累计最大回撤为15.18%;2017年以来获得-4.95%的超额收益,胜率40.00%,最大回撤为6.38%本周获得-1.64%的超额收益

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起),策略获得419.0%的超额收益,胜率为55.9%,累计最大回撤为14.7%;2017年以来获得5.7%的超额收益,胜率为50.0%,最大回撤为4.2%本周获得0.00%的超额收益

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益281.77%,胜率70.69%,累计最大回撤为4.39%;2017年以来获得6.40%的超额收益,胜率60.00%,最大回撤为1.61%本周获得0.55%的超额收益

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